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Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2559a1f6-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}]
@="doc-computers" le nom du favori à afficher

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2559a1f6-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}\DefaultIcon]
@="%SystemRoot%\system32\shell32.dll,-47"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2559a1f6-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}\Instance\InitPropertyBag]
"CLSID"="{13709620-C279-11CE-A49E-444553540000}"
"method"="ShellExecute"
"Command"="doc-computers : le site d'entraide informatique" le texte qui s'affiche lors d'un clic droit sur l'icône
"Param1"="http://www.doc-computers.com" l'URL du site à mettre en favori

Vous pouvez l'éditer afin d'intégrer le site de votre choix. 
Ne pas oublier de redémarrer Windows pour que les changements soient pris en compte.

A noter que cette astuce fonctionne uniquement avec le menu démarrer de XP et non avec le menu démarrer classique.

Si vous arrivé pas à créer votre fichier reg voici un déjà fait 8)